Wie man mit nicht gerichteten Strategien Geld verdient

Was sind nicht gerichtete Strategien?

Nicht gerichtete Strategien sind neutrale Strategien, die nicht auf der Richtung basieren, in die sich der Markt bewegt.

Unabhängig davon, ob sich die Märkte nach oben oder nach unten bewegen, werden diese Strategien Gewinne generieren.

Sie sind das genaue Gegenteil von Richtungsstrategien.

Richtungsstrategien gehen davon aus, dass sich der Markt nur in eine Richtung bewegt.

Sie generieren nur dann Gewinne, wenn sich der Preis in die vorhergesagte Richtung bewegt, und einen Verlust, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Nicht gerichtete Strategien sind daher eine Lösung, um die Fallstricke von Richtungsstrategien zu rationalisieren.

Sie erkennen die Tatsache an, dass die Märkte nicht einseitig sind, und bieten daher Optionen, wenn ein Vermögenswert eine andere Richtung einschlägt als von Ihnen vorhergesagt.

Können Sie wirklich Geld mit ungerichteten Strategien verdienen?

Nun, in diesem Beitrag werde ich Ihnen zeigen, wie Sie genau das tun.

Wie man mit ungerichteten Strategien Geld verdient.

1. Handel mit dem Straddle.

Ein Straddle ist eine neutrale Handelsstrategie. Dabei werden sowohl Call- als auch Put-Optionen gleichzeitig zum gleichen Ausübungspreis und mit derselben Ablaufzeit gekauft.

Sie profitieren, wenn der Preis vom Ausübungspreis um einen Betrag steigt oder fällt, der die gezahlte Gesamtprämie übersteigt.

Dies bedeutet, dass ein solcher Markt sehr volatil sein muss, damit sich der Preis so stark bewegt.

Wie bestimmen Sie die Gesamtprämie für den Sattel?

Durch Addition der Kosten für den Put und die Call-Alternative. Wenn jeder 5 US-Dollar kostet, betragen die Kosten für die Einrichtung eines solchen Sattels 10 US-Dollar.

Wenn der Ausübungspreis 60 USD beträgt, muss der Preis trade außerhalb des Bereichs von 50 bis 70 US-Dollar, damit Sie etwas Gewinn machen können.

Wenn trades innerhalb des Bereichs, dann verlieren Sie etwas Geld.

Wenn der Preis bei Ablauf auf 75 USD steigt, ist der Call 15 USD wert, während der Put Null wert ist.

Auf der anderen Seite, wenn der Preis bei Ablauf auf 45 USD fällt, ist der Put 15 USD wert, während der Call Null wert ist.

In beiden Fällen verdienen Sie 5 USD mehr und das ist Rentabilität.

Wenn der Preis bei Ablauf auf 55 USD fällt, ist der Put 5 USD wert, während der Call Null wert ist.

Im Gegenteil, wenn der Preis bei Ablauf auf 65 USD steigt, ist der Call 5 USD wert, während der Put Null wert ist.

In beiden Fällen entsteht ein Nettoverlust von 5 USD, was kein großer Verlust ist.

2. Den Strangle handeln.

Ein Würgen ist eine feste Zeit trade Handelsstrategie.

Dabei werden Call- und Put-Optionen gleichzeitig mit derselben Ablaufzeit, jedoch zu unterschiedlichen Ausübungspreisen gehalten.

Es ist eine gängige Strategie, wenn Sie wissen, dass sich der Preis eines Vermögenswerts erheblich bewegen wird, sich aber nicht sicher sind, in welche Richtung er gehen wird.

Die Strategie wird nur dann rentabel, wenn der Preis in jede Richtung stark schwankt.

In einem langen Strangle ist der Ausübungspreis der Call-Option höher als der aktuelle Marktpreis.

Umgekehrt ist der Ausübungspreis der Put-Option niedriger als der aktuelle Marktpreis.

Ein kurzes Würgen ähnelt einem kurzen Spreizen.

Es ist eine neutrale Strategie, genau wie im Straddle.

Hier profitieren Sie, wenn der Preis vom Ausübungspreis um einen Betrag steigt oder fällt, der die gezahlte Gesamtprämie übersteigt.

Nehmen wir zum Beispiel an, der Ausübungspreis beträgt 60 USD.

Sie geben eine Call-Alternative für 65 USD ein und die Kosten betragen 5 USD und eine Put-Option für 55 USD zu einem Preis von 4.5 USD.

Wenn der Preis bei Ablauf immer noch zwischen 55 und 65 US-Dollar liegt, verlieren Sie alles - 9.5 US-Dollar.

Wenn bei Ablauf der Preis bei 45 USD liegt, ist der Put wert (10 USD abzüglich 4.5 USD), während die Call-Alternative 5 USD verliert.

Sie erkennen, dass Sie mit Put 5.5 $ verdient haben, während die Call-Alternative 5 $ verloren hat.

Der Nettoeffekt ist ein Gewinn von 0.5 USD. Wenn Sie 1,000 Einheiten gekauft haben, bedeutet dies 500 USD für Sie.

3. Handel mit dem Butterfly Spread.

Der Butterfly-Spread ist eine weitere FTT-Strategie für den nicht gerichteten Handel.

Es beinhaltet die Eingabe von vier festen Zeiten trade Verträge mit der gleichen Ablaufzeit, aber drei unterschiedlichen Ausübungspreisen.

Diese Ausübungspreise sind die höheren, die am Geld liegenden und die niedrigeren Ausübungspreise.

Der höhere und der niedrigere Ausübungspreis sind gleich weit vom Ausübungspreis am Geld entfernt.

3.1 Long Call Butterfly wird erstellt von:

• Kauf von 1 In-the-Money-Call-Vertrag mit einem niedrigen Ausübungspreis.
• Verkauf von 2 At-the-Money-Call-Verträgen.
• Kauf von 1 Call-Option aus dem Geld mit einem höheren Ausübungspreis.

Maximaler Gewinn - ein Streik des verkauften Vertrags weniger (Streik des niedrigeren Anrufs, der Prämien und der Provisionen).

Maximaler Verlust - Prämien plus Provisionen.

3.2 Short Call Butterfly wird erstellt von:

• Verkauf von 1 In-the-Money-Call-Vertrag mit einem niedrigen Ausübungspreis.
• Kauf von 2 Call-Verträgen am Geld.
• Verkauf von 1 Out-of-the-Money-Call-Vertrag mit einem höheren Ausübungspreis.

Maximaler Gewinn - Die anfängliche Prämie erhielt weniger Provisionen.

Maximaler Verlust - Ausübungspreis des gekauften Anrufs abzüglich (niedrigerer Ausübungspreis und erhaltene Prämien).

3.3 Long Put Butterfly wird erstellt von:

• Kauf von 1 Put mit einem niedrigen Ausübungspreis.
• Verkauf von 2 At-the-Money-Put-Verträgen.
• Kauf von 1 Put mit einem höheren Ausübungspreis.

Maximaler Gewinn - höherer Ausübungspreis weniger (Ausübungspreis des verkauften Put und gezahlte Prämien).

Maximaler Verlust - Prämien plus Provisionen.

3.4 Short Put Butterfly wird erstellt von:

• Verkauf von 1 Out-of-the-Money-Put-Option mit einem niedrigen Ausübungspreis.
• Kauf von 2 At-the-Money-Put-Verträgen.
• Der Verkauf von 1 In-the-Money-Put-Kontrakten zu einem höheren Ausübungspreis.

Maximaler Gewinn - erhaltene Prämien.

Maximaler Verlust - höherer Ausübungspreis weniger (Ausübungspreis des gekauften Put und erhaltene Prämien).

3.5 Iron Schmetterling wird erstellt von:

• Kauf eines Put-Kontrakts aus dem Geld mit einem niedrigen Ausübungspreis.
• Verkauf von 1 At-the-Money-Put-Vertrag.
• Verkauf von 1 At-the-Money-Call-Verträgen.
• Kauf von 1 Out-of-the-Money-Call-Vertrag mit einem höheren Ausübungspreis.

Maximaler Gewinn - erhaltene Prämien.

Maximaler Verlust - Ausübungspreis des gekauften Anrufs abzüglich (Ausübungspreis des verkauften Anrufs und erhaltene Prämien).

3.6 Rückwärts Iron Schmetterling.

Dies wird erstellt von:

• Verkauf von 1 aus dem Geld zu einem niedrigen Ausübungspreis.
• Kauf von 1 At-the-Money-Put-Vertrag.
• Kauf eines Anrufvertrags am Geld.
• Verkauf von 1 Out-of-the-Money-Call-Vertrag zu einem höheren Ausübungspreis.

Maximaler Gewinn - Ausübungspreise aller verkauften Call-Verträge abzüglich (Ausübungspreis der gekauften Call-Optionen und gezahlten Prämien).

Fazit.

Sie haben sich gefragt, wie Sie Geld verdienen können, ohne sich auf die Richtung des Marktes zu konzentrieren?

Dieser Beitrag enthält gerade genug ungerichtete Strategien, mit denen Sie am Asset-Markt Geld verdienen können.

Wenden Sie sie entsprechend an, um konstante Gewinne zu erzielen.