非方向性戦略でお金を稼ぐ方法

無指向性戦略とは何ですか？

非方向性戦略は、市場の移動方向に基づいていない中立的な戦略です。

市場が上に動くか下に動くかにかかわらず、これらの戦略は利益を生み出します。

彼らは完全に反対です 方向性戦略.

方向性戦略では、市場は一方向にのみ移動すると想定しています。

価格が予測された方向に移動した場合にのみ利益が発生し、価格が反対方向に移動した場合に損失が発生します。

したがって、非方向性戦略は、方向性戦略の落とし穴を合理化するためのソリューションとして提供されます。

彼らは市場が一方的なものではないという事実を認め、資産が予測とは異なる方向を向くときのオプションを提供します。

あなたは本当にお金トレード非方向性戦略を作ることができますか？

さて、この投稿では、それを正確に行う方法を紹介します。

非方向性戦略でお金を稼ぐ方法。

1. ストラドルの取引。

ストラドルは中立的な取引戦略です。 これには、コールオプションとプットオプションの両方を同時に、同じストライク価格で、同じ有効期限で購入することが含まれます。

価格がストライク価格から支払われた合計プレミアムを超える量だけ上下する場合、あなたは利益を得るでしょう。

つまり、そのような市場は、価格が大幅に変動するために非常に不安定である必要があります。

サドルに支払う総保険料をどのように決定しますか？

プットのコストと代替コールを追加する。 それぞれが5ドルの場合、そのようなサドルをセットアップするコストは10ドルです。

行使価格が60ドルの場合、価格は trade あなたがいくらかの利益を上げるために50ドルから70ドルの範囲外。

それであれば trades範囲内であれば、いくらかのお金を失うことになります。

同じノートで、満期時に価格が$ 75に上昇した場合、プットはゼロの価値がある一方で、コールは$ 15の価値があります。

反対に、有効期限の価格が$ 45に下がった場合、プットは$ 15の価値があり、コールはゼロの価値があります。

どちらの場合でも、あなたはさらに$ 5稼ぎ、それが収益性です。

有効期限の価格が$ 55に下がると、プットは$ 5になり、コールはゼロになります。

逆に、満期時の価格が$ 65に上昇した場合、プットの価値は5ですが、コールの価値は$ XNUMXです。

どちらの場合も、5ドルの純損失があり、それほどの損失ではありません。

2. 絞首刑の取引。

絞首刑は決まった時間です trade 取引戦略。

これには、有効期限が同じでストライク価格が異なるコールオプションとプットオプションを同時に保持することが含まれます。

資産の価格が大幅に変動することはわかっているが、どちらの方向に進むかわからない場合、これは一般的な戦略です。

戦略が利益を生むのは、価格がどの方向にも大きく変動する場合のみです。

長い絞め殺しでは、コールオプションのストライク価格は現在の市場価格よりも高くなります。

逆に、プットオプションの行使価格は現在の市場価格よりも低くなっています。

ショートストラグルはショートストラドルに似ています。

ストラドルのように中立的な戦略です。

ここでは、ストライク価格から支払ったプレミアムの合計を超える量だけ価格が上下する場合に利益が得られます。

たとえば、行使価格が60ドルだとします。

$ 65で代替コールを入力し、コストは$ 5、プットオプションは$ 55のコストで$ 4.5です。

満了時に価格がまだ$ 55から$ 65の範囲内にある場合、すべてを失う– $ 9.5。

満期時に価格が$ 45の場合、プットの価値はあり（$ 10から$ 4.5を差し引いたもの）、代替コールは$ 5を失います。

コールオルタナティブが$ 5.5を失ったのに対して、プットは$ 5を獲得したことに気付きました。

正味の効果は$ 0.5の利益であり、1,000単位を購入した場合、$ 500になります。

3. バタフライスプレッドの取引。

バタフライスプレッドは、非方向性取引で使用されるもうXNUMXつのFTT戦略です。

それはXNUMXつの固定時間を入力することを含みます trade 有効期限は同じですが、行使価格がXNUMXつ異なる契約。

これらのストライキ価格は高く、その場で、そしてより低いストライキ価格です。

高いストライキ価格と低いストライキ価格は、現金時のストライキ価格から同じ距離です。

3.1ロングコールバタフライは、次の方法で作成されます。

• 低いストライク価格で1つのインザマネーコール契約を購入する。
• 2か所でのコール契約の販売。
• 高いストライク価格で1つのアウトオブザマネーコールオプションを購入します。

最大利益–販売済み契約のストライキは少なくなります（低いコール、プレミアム、コミッションのストライク）。

最大損失–プレミアムとコミッション。

3.2ショートコールバタフライは次の方法で作成されます。

• 低いストライク価格で1つのインザマネーコール契約を販売します。
• 2つの一括払い契約を購入する。
• より高いストライキ価格で1つのアウトオブザマネーコール契約を販売します。

最大の利益–最初の保険料はより少ない手数料を受け取りました。

最大損失–購入した通話のストライク価格よりも低くなります（より低いストライク価格と受け取ったプレミアム）。

3.3ロングプットバタフライは次の方法で作成されます。

• 低いストライク価格で1プットを購入します。
• 2か月の売りのプット契約。
• 高いストライク価格で1プットを購入します。

最大利益–高いストライクプライスより少ない（販売されたプットのストライキ価格と支払われたプレミアム）。

最大損失–プレミアムとコミッション。

3.4ショートプットバタフライは次の方法で作成されます。

• 低いストライク価格で1つのアウトオブザマネープットオプションを販売します。
• 2つの一括購入契約を購入します。
• インザマネーを1つ販売すると、契約がより高いストライキ価格で行われます。

最大利益–受け取ったプレミアム。

最大損失–高いストライクプライス（購入されたプットのストライクプライスと受け取ったプレミアム）。

3.5 Iron バタフライは以下によって作成されます：

• 現金を1つ購入すると、ストライク価格が低くなります。
• 一括払いの契約を1件販売します。
• 1か所でのコール契約の販売。
• 高いストライク価格で1つのアウトオブザマネーコール契約を購入する。

最大利益–受け取ったプレミアム。

最大損失–購入した通話のストライク価格より少なく（販売した通話のストライク価格と受信したプレミアム）。

3.6逆 Iron バタフライ。

これは以下によって作成されます：

• 現金を1つ売ると、ストライキが安くなります。
• 一括購入契約を1つ購入します。
• 一括払いの契約を1件購入する。
• より高いストライキ価格で1つのアウトオブザコールコール契約を販売します。

最大利益–販売されたすべてのコール契約のストライク価格より少なくなります（購入したコールオプションのストライク価格と支払われたプレミアム）。

結論。

市場の方向性に焦点を当てずにお金を稼ぐ方法を知りたいですか？

この投稿では、資産市場で金銭取引を行うために使用できる、十分な非方向性戦略を示します。

それに応じてそれらを適用し、一貫した利益を上げます。