비 방향성 전략으로 수익을 창출하는 방법

비 방향성 전략이란 무엇입니까?

비 방향성 전략은 시장이 움직이는 방향을 기반으로하지 않는 중립적 인 전략입니다.

시장이 상승하든 하강하든 이러한 전략은 수익을 창출 할 것입니다.

그들은 완전히 반대입니다 방향성 전략.

방향성 전략은 시장이 한 방향으로 만 이동한다고 가정합니다.

가격이 예상 방향으로 움직일 때만 이익을 창출하고 가격이 반대 방향으로 움직이면 손실을 입습니다.

따라서 비 방향성 전략은 방향성 전략의 함정을 간소화하는 솔루션으로 제공됩니다.

그들은 시장이 일방적이지 않기 때문에 자산이 예측과 다른 방향을 취할 때 옵션을 제공한다는 사실을 인정합니다.

무 지향성 전략으로 돈을 벌 수 있습니까?

글쎄요,이 글에서는 정확히 어떻게하는지 보여 드리겠습니다.

무 방향성 전략으로 돈을 버는 방법.

1. 스 트래들 거래.

스 트래들은 중립적 인 거래 전략입니다. 콜 옵션과 풋 옵션을 같은 행사가와 만기 시간에 동시에 매수하는 것입니다.

지불 한 총 보험료를 초과하는 금액만큼 행사 가격에서 가격이 오르거나 내리면 이익을 얻을 수 있습니다.

즉, 가격이 크게 움직이려면 그러한 시장이 매우 변동성이 있어야합니다.

안장에 지불 할 총 보험료는 어떻게 결정합니까?

풋과 콜 대안의 비용을 더합니다. 각 비용이 $ 5이면 이러한 안장 설치 비용은 $ 10입니다.

행사 가격이 $ 60 인 경우 가격은 trade $ 50에서 $ 70 범위 밖에서 수익을 낼 수 있습니다.

그 경우, trade범위 내에 있으면 약간의 돈을 잃게됩니다.

마찬가지로 만기시 가격이 $ 75로 상승하면 콜 옵션은 $ 15가되고 풋 옵션은 XNUMX이됩니다.

반대로 만기 시점의 가격이 $ 45로 떨어지면 풋 옵션은 $ 15가되고 콜 옵션은 XNUMX이됩니다.

두 경우 모두 5 달러를 더 벌고 그것이 수익성입니다.

만기 시점의 가격이 $ 55로 떨어지면 풋 옵션은 $ 5가되고 콜 옵션은 XNUMX이됩니다.

반대로 만기 시가가 $ 65로 상승하면 콜 옵션은 $ 5, 풋 옵션은 XNUMX입니다.

두 경우 모두 손실이 많지 않은 $ 5의 순손실이 있습니다.

2. Strangle 거래.

교살은 고정 된 시간입니다. trade 거래 전략.

콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 보유하고 만기 시간은 같지만 행사 가격은 다릅니다.

자산 가격이 크게 움직일 것이라는 것을 알고 있지만 어떤 방향으로 나아가 야할지 확실하지 않은 경우 일반적인 전략입니다.

이 전략은 가격이 어떤 방향 으로든 급격히 변동하는 경우에만 수익성이 있습니다.

스트 랭글 매수에서는 콜 옵션의 행사가가 현재 시장 가격보다 높습니다.

반대로 풋 옵션의 행사가는 현재 시장 가격보다 낮습니다.

스트 랭글 매도는 스 트래들 매도와 유사합니다.

스 트래들에있는 것처럼 중립적 인 전략입니다.

여기에서 가격이 지불 된 총 프리미엄을 초과하는 금액만큼 행사 가격에서 상승하거나 하락하면 이익을 얻습니다.

예를 들어 행사 가격이 60 달러라고 가정 해 보겠습니다.

$ 65에 콜 대안을 입력하고 비용은 $ 5이고 풋 옵션은 $ 55에 $ 4.5입니다.

만기 시점에 가격이 여전히 $ 55에서 $ 65 사이이면 모든 것을 잃게됩니다 – $ 9.5.

만기 시점에 가격이 $ 45이면 풋 옵션은 가치가있는 반면 ($ 10에서 $ 4.5를 차감) 콜 대안은 $ 5를 잃습니다.

풋 옵션은 $ 5.5를 벌었고 콜 옵션은 $ 5를 잃었습니다.

순 효과는 $ 0.5의 이익이며 1,000 개를 구입했다면 $ 500이됩니다.

3. 버터 플라이 스프레드 거래.

버터 플라이 스프레드는 비 방향성 거래에 사용되는 또 다른 FTT 전략입니다.

XNUMX 개의 고정 시간 입력이 포함됩니다. trade 만료 시간은 같지만 행사 가격은 세 가지입니다.

이러한 행사 가격은 더 높고 등 가격이며 행사 가격이 낮습니다.

행사가가 높고 낮을수록 등 가격 행사가와 같은 거리입니다.

3.1 롱 콜 버터 플라이는 다음에 의해 생성됩니다.

• 낮은 행사가로 내 가격 콜 계약 1 개 매수
• 등 가격 콜 계약 2 개 매도.
• 행사가가 더 높은 외 가격 콜 옵션 1 개 매수

최대 이익 – 매도 된 계약의 파업 (더 낮은 콜 옵션, 프리미엄 및 커미션 파업).

최대 손실 – 보험료와 수수료.

3.2 Short call butterfly는 다음에 의해 생성됩니다.

• 낮은 행사가로 내 가격 콜 계약 1 건을 매도합니다.
• 등 가격 콜 계약 2 개 매수.
• 더 높은 행사가로 외 가격 콜 계약 1 건을 매도합니다.

최대 이익 – 초기 보험료는 더 적은 수수료를 받았습니다.

최대 손실 – 매수 된 콜 옵션의 행사 가격이 더 낮습니다 (낮은 행사 가격 및받은 프리미엄).

3.3 롱 풋 버터 플라이는 다음에 의해 생성됩니다.

• 낮은 행사가로 1 풋 옵션을 매수합니다.
• 등 가격 풋 계약 2 개 매도.
• 행사가가 더 높은 풋 옵션 1 개를 매수합니다.

최대 이익 – 높은 행사가가 적습니다 (판매 된 풋 옵션의 행사 가격과 지불 된 프리미엄).

최대 손실 – 보험료와 수수료.

3.4 Short put butterfly는 다음에 의해 생성됩니다.

• 낮은 행사가로 외 가격 풋 옵션 1 개 매도.
• 등 가격 풋 계약 2 개 매수.
• 내 가격 풋 계약 1 개를 더 높은 행사가로 매도합니다.

최대 이익 –받은 보험료.

최대 손실 – 더 높은 행사가가 적습니다 (풋 옵션 매수 및 프리미엄을받은 행사가).

3.5 Iron 나비는 다음에 의해 생성됩니다.

• 낮은 행사가로 외 가격 풋 계약 1 개를 매수합니다.
• 등 가격 풋 계약 1 개 매도.
• 등 가격 콜 계약 1 개 매도.
• 행사가가 더 높은 외 가격 콜 계약 1 개 매수

최대 이익 –받은 보험료.

최대 손실 – 매수 된 콜의 행사 가격에서 (매도 된 콜의 행사 가격과받은 프리미엄).

3.6 역방향 Iron 나비.

이것은 다음에 의해 생성됩니다.

• 외 가격 풋 옵션 1 개를 낮은 행사가에 매도합니다.
• 등 가격 풋 계약 1 개 매수.
• 등 가격 콜 계약 1 개 매수.
• 더 높은 행사가로 외 가격 콜 계약 1 건을 매도합니다.

최대 이익 – 판매 된 모든 콜 계약의 행사 가격이 더 적습니다 (매수 된 콜 옵션의 행사 가격과 지불 한 프리미엄).

결론

시장의 방향에 집중하지 않고 돈을 버는 방법이 궁금하십니까?

이 게시물은 자산 시장에서 돈을 거래하는 데 사용할 수있는 충분한 비 방향성 전략을 제공합니다.

이에 따라 적용하여 일관된 이익을 얻으십시오.