Como Ganhar Dinheiro com Estratégias Não Direcionais

O que são estratégias não direcionais?

As estratégias não direcionais são estratégias neutras que não são baseadas na direção dos movimentos do mercado.

Quer os mercados subam ou descam, essas estratégias gerarão lucros.

Eles são o oposto completo de Estratégias direcionais.

As estratégias direcionais pressupõem que o mercado se move em apenas uma direção.

Eles geram lucros apenas se o preço se mover na direção prevista e uma perda se o preço se mover na direção oposta.

As estratégias não direcionais, portanto, vêm como uma solução para simplificar as armadilhas das estratégias direcionais.

Eles reconhecem o fato de que os mercados não são unilaterais, dando opções para quando um ativo toma uma direção diferente daquela que você prevê.

Você pode realmente ganhar dinheiro negociando estratégias não direcionais?

Bem, neste post, vou mostrar como fazer exatamente isso.

Como ganhar dinheiro com estratégias não direcionais.

1. Trocando o Straddle.

Um straddle é uma estratégia de negociação neutra. Trata-se de comprar opções de compra e venda simultaneamente, ao mesmo preço de exercício e com o mesmo prazo de validade.

Você lucrará se o preço aumentar ou diminuir em relação ao preço de exercício em um valor que exceda o prêmio total pago.

Isso significa que esse mercado precisa ser muito volátil para que o preço se mova significativamente.

Como você determina o prêmio total a ser pago pela sela?

Adicionando o custo da opção de venda e da alternativa de compra. Se cada um custar $ 5, o custo de montagem dessa sela será de $ 10.

Onde o preço de exercício é $ 60, então o preço deve trade fora da faixa de $ 50 a $ 70 para você ter algum lucro.

Se trades dentro do intervalo, você perderá algum dinheiro.

Na mesma nota, se o preço, no vencimento, subir para $ 75, a opção de compra valerá $ 15, enquanto a opção de venda valerá zero.

Por outro lado, se o preço no vencimento cair para $ 45, a opção de venda valerá $ 15, enquanto a opção de compra valerá zero.

Em ambos os casos, você ganha $ 5 a mais e isso é lucratividade.

Se o preço no vencimento cair para $ 55, a opção de venda valerá $ 5, enquanto a opção de compra valerá zero.

Pelo contrário, se o preço no vencimento subir para $ 65, a opção de compra vale $ 5, enquanto a opção de venda vale zero.

Em ambos os casos, haverá uma perda líquida de $ 5, o que não é muito uma perda.

2. Trocando o Estrangulamento.

Um estrangulamento é um tempo fixo trade estratégia de negociação.

Trata-se de manter opções de compra e venda simultaneamente, com o mesmo tempo de vencimento, mas a preços de exercício diferentes.

É uma estratégia comum se você sabe que o preço de um ativo se moverá significativamente, mas não tem certeza de que direção tomará.

A estratégia só se torna lucrativa quando o preço oscila acentuadamente em qualquer direção.

Em um longo estrangulamento, o preço de exercício da opção de compra é superior ao preço de mercado atual.

Por outro lado, o preço de exercício da opção de venda é inferior ao preço de mercado atual.

Um strangle curto é semelhante a um straddle curto.

É uma estratégia neutra, assim como no straddle.

Aqui, você lucrará se o preço aumentar ou diminuir em relação ao preço de exercício em um valor que exceda o prêmio total pago.

Por exemplo, digamos que o preço de exercício seja $ 60.

Você insere uma alternativa de compra a $ 65 e o custo é $ 5 e uma opção de venda a $ 55 a um custo de $ 4.5.

Se no vencimento, o preço ainda estiver entre $ 55 e $ 65, você perde tudo - $ 9.5.

Se no vencimento, o preço estiver em $ 45, a opção de venda vale ($ 10 menos $ 4.5), enquanto a alternativa de compra perde $ 5.

Você percebe que a opção de venda rendeu $ 5.5, enquanto a alternativa de compra perdeu $ 5.

O efeito líquido é um lucro de $ 0.5 e se você comprou 1,000 unidades, isso gera $ 500 para você.

3. Negociando o Butterfly Spread.

O spread Butterfly é outra estratégia FTT usada na negociação não direcional.

Envolve inserir quatro horas fixas trade contratos com o mesmo prazo de validade, mas três preços de exercício diferentes.

Esses preços de exercício são os mais altos, dentro do dinheiro e os mais baixos.

Os preços de exercício mais altos e mais baixos estão à mesma distância do preço de exercício no dinheiro.

3.1 A borboleta de chamada longa é criada por:

• Compra de 1 contrato de compra dentro do dinheiro com um preço de exercício baixo.
• Venda de 2 contratos de compra at-the-money.
• Compra de 1 opção de compra fora do dinheiro com preço de exercício mais alto.

Lucro máximo - uma greve do contrato vendido menos (greve da opção de compra mais baixa, prêmios e comissões).

Perda máxima - prêmios mais comissões.

3.2 A borboleta de chamada curta é criada por:

• Vender 1 contrato de compra dentro do dinheiro com um preço de exercício baixo.
• Compra de 2 contratos de chamada at-the-money.
• Vender 1 contrato de compra fora do dinheiro com um preço de exercício mais alto.

Lucro máximo - o prêmio inicial recebeu menos comissões.

Perda máxima - menor preço de exercício da opção de compra (menor preço de exercício e prêmios recebidos).

3.3 A borboleta longa é criada por:

• Compra de 1 opção de venda com baixo preço de exercício.
• Venda de 2 contratos de opção de venda no dinheiro.
• Compra de 1 opção de venda com preço de exercício mais alto.

Lucro máximo - preço de exercício mais alto menos (preço de exercício da opção de venda vendida e prêmios pagos).

Perda máxima - prêmios mais comissões.

3.4 A borboleta curta é criada por:

• Vender 1 opção de venda fora do dinheiro com um preço de exercício baixo.
• Compra de 2 contratos de venda no dinheiro.
• Vender contratos de venda 1 in-the-money a um preço de exercício mais alto.

Lucro máximo - prêmios recebidos.

Perda máxima - preço de exercício mais alto menos (preço de exercício da opção de venda comprada e prêmios recebidos).

3.5 Iron Butterfly é criado por:

• Compra de um contrato de venda fora do dinheiro com um preço de exercício baixo.
• Venda de contrato de venda 1 at-the-money.
• Venda de 1 contratos de compra at-the-money.
• Compra de 1 contrato de compra fora do dinheiro com preço de exercício mais alto.

Lucros máximos - prêmios recebidos.

Perda máxima - preço de exercício da opção de compra menos (preço de exercício da opção de venda vendida e prêmios recebidos).

3.6 reverso Iron Borboleta.

Isso é criado por:

• Vendendo 1 out-of-the-money colocada a um preço de exercício baixo.
• Comprando um contrato de venda no dinheiro.
• Comprando um contrato de chamada at-the-money.
• Vender 1 contrato de compra out-of-the-money a um preço de exercício mais alto.

Lucro máximo - preços de exercício de todos os contratos de compra vendidos menos (preço de exercício das opções de compra compradas e prêmios pagos).

Conclusão.

Anda se perguntando como ganhar dinheiro sem focar nos rumos do mercado?

Esta postagem fornece estratégias não direcionais suficientes que você pode usar para ganhar dinheiro negociando no mercado de ativos.

Aplique-os de acordo para obter lucros consistentes.