Как заработать деньги с помощью ненаправленных стратегий

Что такое ненаправленные стратегии?

Ненаправленные стратегии - это нейтральные стратегии, которые не основаны на направлении движения рынка.

Независимо от того, движутся ли рынки вверх или вниз, эти стратегии будут приносить прибыль.

Они полная противоположность Направленные стратегии.

Направленные стратегии предполагают, что рынок движется только в одном направлении.

Они приносят прибыль только в том случае, если цена движется в предсказанном направлении, и убыток, если цена движется в противоположном направлении.

Следовательно, ненаправленные стратегии являются решением, позволяющим упростить ловушки направленных стратегий.

Они признают тот факт, что рынки не являются односторонними, что дает возможность выбора, когда актив принимает направление, отличное от того, что вы прогнозируете.

Можете ли вы действительно зарабатывать деньги, торгуя ненаправленными стратегиями?

Что ж, в этом посте я покажу вам, как именно это сделать.

Как зарабатывать деньги с помощью ненаправленных стратегий.

1. Торговля порталом.

Стрэддл - это нейтральная торговая стратегия. Он предполагает одновременную покупку опционов Call и Put по одной и той же цене исполнения и с одинаковым сроком действия.

Вы получите прибыль, если цена вырастет или упадет со страйк-цены на сумму, превышающую общую уплаченную премию.

Это означает, что такой рынок должен быть очень волатильным, чтобы цена сместилась так сильно.

Как вы определяете общую сумму, которую нужно заплатить за седло?

Путем сложения стоимости опциона пут и альтернативы колла. Если каждое стоит 5 долларов, то стоимость установки такого седла составляет 10 долларов.

Если страйк-цена составляет 60 долларов, то цена должна trade вне диапазона от 50 до 70 долларов, чтобы вы могли получить некоторую прибыль.

Если это trades в пределах диапазона, то вы потеряете немного денег.

Точно так же, если цена по истечении срока вырастет до 75 долларов, то колл будет стоить 15 долларов, а пут - ноль.

С другой стороны, если цена на момент истечения срока упадет до 45 долларов, пут будет стоить 15 долларов, а колл - ноль.

В любом случае вы зарабатываете на 5 долларов больше, и это прибыльность.

Если цена на момент истечения срока упадет до 55 долларов, то пут будет стоить 5 долларов, а колл - ноль.

Напротив, если цена истечения срока вырастет до 65 долларов, колл будет стоить 5 долларов, а пут - ноль.

В любом случае чистый убыток составит 5 долларов, что не является большим убытком.

2. Торговля удушением.

Удушение - это фиксированное время trade торговая стратегия.

Он предполагает одновременное удержание опционов Call и Put с одинаковым сроком действия, но с разными ценами исполнения.

Это обычная стратегия, если вы знаете, что цена актива значительно изменится, но не уверены, в каком направлении она пойдет.

Стратегия становится прибыльной только тогда, когда цена резко колеблется в любом направлении.

При длительном задушении цена исполнения опциона колл выше текущей рыночной цены.

И наоборот, цена исполнения опциона пут ниже текущей рыночной цены.

Короткая удавка похожа на короткую удавку.

Это нейтральная стратегия, как и в стрэддле.

Здесь вы получаете прибыль, если цена повышается или понижается по сравнению со страйк-ценой на сумму, превышающую общую уплаченную премию.

Например, предположим, что страйк-цена составляет 60 долларов.

Вы вводите альтернативный колл по цене 65 долларов и стоимостью 5 долларов и опцион пут по цене 55 долларов по цене 4.5 доллара.

Если по истечении срока цена все еще находится в диапазоне от 55 до 65 долларов, вы теряете все - 9.5 долларов.

Если на момент истечения срока цена составляет 45 долларов, то пут стоит (10 долларов минус 4.5 доллара), в то время как альтернативный колл теряет 5 долларов.

Вы понимаете, что пут принес вам 5.5 долларов, в то время как альтернативный колл потерял 5 долларов.

Чистый эффект - это прибыль в размере 0.5 доллара США, и если вы купили 1,000 единиц, это принесет вам 500 долларов.

3. Торговля бабочкам спредом.

Спред «бабочка» - еще одна стратегия FTT, используемая в ненаправленной торговле.

Это предполагает ввод четырех фиксированных значений времени trade контракты с одинаковым сроком истечения, но с тремя разными страйк-ценами.

Эти цены исполнения являются более высокими, при деньгах и более низкими ценами исполнения.

Более высокая и низкая страйк-цена находятся на одинаковом расстоянии от страйк-цены при деньгах.

3.1 Бабочка для длинных звонков создается:

• Покупка 1 контракта колл "при деньгах" с низкой страйк-ценой.
• Продажа двух контрактов колл "при деньгах".
• Покупка 1 опциона колл "вне денег" с более высокой ценой исполнения.

Максимальная прибыль - страйк проданного контракта меньше (страйк нижнего колла, премии и комиссии).

Максимальный убыток - премии плюс комиссии.

3.2 Бабочка для коротких звонков создается:

• Продажа 1 контракта колл "при деньгах" с низкой страйк-ценой.
• Покупка 2 контрактов колл при деньгах.
• Продажа 1 контракта колл «вне денег» с более высокой ценой исполнения.

Максимальная прибыль - полученная начальная премия за вычетом комиссионных.

Максимальный убыток - цена купленного опциона call за вычетом (меньшая цена исполнения и полученные премии).

3.3 Баттерфляй с длинным путом создается:

• Покупка 1 пут с низкой страйк-ценой.
• Продажа двух пут-контрактов при деньгах.
• Покупка 1 пут с более высокой ценой исполнения.

Максимальная прибыль - более высокая цена исполнения за вычетом (цена реализации проданного пут и уплаченных премий).

Максимальный убыток - премии плюс комиссии.

3.4 Бабочка коротких пут создается:

• Продажа 1 пут-опциона «вне денег» с низкой ценой исполнения.
• Покупка двух пут-контрактов при деньгах.
• Продажа 1 пут-контракта при деньгах по более высокой цене исполнения.

Максимальная прибыль - полученные премии.

Максимальный убыток - более высокая цена исполнения за вычетом (цена исполнения купленного пут и полученных премий).

3.5 Iron Бабочка создана:

• Покупка 1 пут-контракта «вне денег» с низкой страйк-ценой.
• Продажа 1 контракта пут "при деньгах".
• Продажа двух контрактов колл "при деньгах".
• Покупка 1 контракта колл «вне денег» с более высокой ценой исполнения.

Максимальная прибыль - полученные премии.

Максимальный убыток - страйк купленного колла за вычетом (страйк проданного колла и полученных премий).

3.6 Реверс Iron Бабочка.

Это создано:

• Продажа 1 пут "вне денег" по низкой цене исполнения.
• Покупка 1 пут-контракта при деньгах.
• Покупка 1 контракта звонка при деньгах.
• Продажа 1 контракта колл «вне денег» по более высокой цене исполнения.

Максимальная прибыль - цена исполнения всех проданных контрактов колл за вычетом (цена исполнения купленных опционов колл и уплаченные премии).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Вы задавались вопросом, как заработать деньги, не обращая внимания на направление рынка?

В этом посте представлено достаточно ненаправленных стратегий, которые вы можете использовать, чтобы зарабатывать деньги, торгуя на рынке активов.

Применяйте их соответствующим образом, чтобы получать стабильную прибыль.