Cómo ganar dinero con estrategias no direccionales

¿Qué son las estrategias no direccionales?

Las estrategias no direccionales son estrategias neutrales que no se basan en la dirección en que se mueve el mercado.

Ya sea que los mercados suban o bajen, estas estrategias generarán beneficios.

Son todo lo contrario de Estrategias direccionales.

Las estrategias direccionales asumen que el mercado se mueve en una sola dirección.

Generan ganancias solo si el precio se mueve en la dirección prevista y una pérdida si el precio se mueve en la dirección opuesta.

Las estrategias no direccionales, por lo tanto, son una solución para agilizar los escollos de las estrategias direccionales.

Reconocen el hecho de que los mercados no son unilaterales, por lo que ofrecen opciones para cuando un activo toma una dirección diferente a la que predice.

¿Realmente puede ganar dinero operando con estrategias no direccionales?

Bueno, en esta publicación, te mostraré cómo hacer exactamente eso.

Cómo ganar dinero con estrategias no direccionales.

1. Negociando el Straddle.

Un straddle es una estrategia comercial neutral. Implica comprar las opciones Call y Put simultáneamente, al mismo precio de ejercicio y con el mismo tiempo de vencimiento.

Se beneficiará si el precio sube o baja del precio de ejercicio en una cantidad superior a la prima total pagada.

Esto significa que dicho mercado debe ser muy volátil para que el precio se mueva de manera significativa.

¿Cómo se determina la prima total a pagar por el sillín?

Sumando el costo de la opción put y la alternativa call. Si cada uno cuesta $ 5, entonces el costo de configurar tal silla es de $ 10.

Donde el precio de ejercicio es $ 60, entonces el precio debe trade fuera del rango de $ 50 a $ 70 para que pueda obtener alguna ganancia.

Si trades dentro del rango, perderá algo de dinero.

En la misma nota, si el precio, al vencimiento, sube a $ 75, entonces la opción call valdrá $ 15 mientras que la opción put valdrá cero.

Por otro lado, si el precio al vencimiento cae a $ 45, la opción put valdrá $ 15 mientras que la opción call valdrá cero.

En cualquier caso, gana $ 5 más y eso es rentabilidad.

Si el precio al vencimiento cae a $ 55, entonces la opción put valdrá $ 5 mientras que la opción call valdrá cero.

Por el contrario, si el precio al vencimiento sube a $ 65, entonces la opción call vale $ 5 mientras que la opción put vale cero.

En cualquier caso, habrá una pérdida neta de $ 5 que no es una gran pérdida.

2. Negociando el Strangle.

Un estrangulamiento es un tiempo fijo trade estrategia comercial.

Implica mantener opciones de compra y venta simultáneamente, con el mismo tiempo de vencimiento pero a diferentes precios de ejercicio.

Es una estrategia común si sabe que el precio de un activo se moverá significativamente, pero no está seguro de qué dirección tomará.

La estrategia se vuelve rentable solo cuando el precio oscila bruscamente en cualquier dirección.

En un estrangulamiento largo, el precio de ejercicio de la opción de compra es más alto que el precio de mercado actual.

Por el contrario, el precio de ejercicio de la opción de venta es más bajo que el precio de mercado actual.

Un breve estrangulamiento es similar a un corto a horcajadas.

Es una estrategia neutral al igual que lo es en el straddle.

Aquí, se beneficia si el precio sube o baja del precio de ejercicio en una cantidad que excede la prima total pagada.

Por ejemplo, digamos que el precio de ejercicio es $ 60.

Ingresa una alternativa de compra a $ 65 y el costo es de $ 5 y una opción de venta a $ 55 a un costo de $ 4.5.

Si al vencimiento, el precio aún se encuentra entre el rango de $ 55 y $ 65, entonces pierde todo: $ 9.5.

Si al vencimiento, el precio es de $ 45, la opción put vale ($ 10 menos $ 4.5) mientras que la alternativa call pierde $ 5.

Te das cuenta de que la opción put te hizo ganar $ 5.5 mientras que la alternativa call perdió $ 5.

El efecto neto es una ganancia de $ 0.5 y si hubiera comprado 1,000 unidades, eso le da $ 500.

3. Negociando la Mariposa Spread.

El diferencial de mariposa es otra estrategia de FTT utilizada en el comercio no direccional.

Implica ingresar cuatro horas fijas trade contratos con el mismo tiempo de vencimiento pero con tres precios de ejercicio diferentes.

Estos precios de ejercicio son los precios de ejercicio más altos, en dinero y los más bajos.

Los precios de ejercicio más altos y más bajos están a la misma distancia del precio de ejercicio en el dinero.

3.1 La mariposa de llamada larga es creada por:

• Compra de 1 contrato in-the-money call con un precio de ejercicio bajo.
• Venta de 2 contratos de compra en efectivo.
• Comprar 1 opción call out-of-the-money con un precio de ejercicio más alto.

Beneficio máximo: una huelga del contrato vendido menos (huelga de la opción inferior, primas y comisiones).

Pérdida máxima: primas más comisiones.

3.2 La mariposa de llamada corta se crea mediante:

• Venta de 1 contrato in-the-money call con un precio de ejercicio bajo.
• Compra de 2 contratos de call-at-the-money.
• Venta de 1 contrato call out-of-the-money con un precio de ejercicio más alto.

Beneficio máximo: la prima inicial recibió menos comisiones.

Pérdida máxima: precio de ejercicio del call comprado menos (precio de ejercicio más bajo y primas recibidas).

3.3 La mariposa de lanzamiento largo se crea mediante:

• Comprar 1 opción de venta con un precio de ejercicio bajo.
• Venta de 2 contratos de venta en efectivo.
• Comprar 1 opción de venta con un precio de ejercicio más alto.

Beneficio máximo: precio de ejercicio más alto menos (precio de ejercicio de la opción put vendida y primas pagadas).

Pérdida máxima: primas más comisiones.

3.4 La mariposa de colocación corta es creada por:

• Vender 1 opción de venta fuera del dinero con un precio de ejercicio bajo.
• Compra de 2 contratos de venta en efectivo.
• Vender 1 contrato de venta in-the-money a un precio de ejercicio más alto.

Beneficio máximo: primas recibidas.

Pérdida máxima: precio de ejercicio más alto menos (precio de ejercicio de la opción de venta comprada y primas recibidas).

3.5 Iron La mariposa es creada por:

• Comprar 1 contrato put out-of-the-money con un precio de ejercicio bajo.
• Venta de 1 contrato de venta con precio ajustado.
• Venta de 1 contratos de compra en efectivo.
• Comprar 1 contrato call out-of-the-money con un precio de ejercicio más alto.

Beneficios máximos: primas recibidas.

Pérdida máxima: precio de ejercicio del call comprado menos (precio de ejercicio del call vendido y primas recibidas).

3.6 reverso Iron Mariposa.

Esto es creado por:

• Vender 1 opción put fuera del dinero a un precio de ejercicio bajo.
• Compra de 1 contrato de venta a precio real.
• Compra de 1 contrato de llamada al dinero.
• Venta de 1 contrato call out-of-the-money a un precio de ejercicio más alto.

Beneficio máximo: precios de ejercicio de todos los contratos call vendidos menos (precio de ejercicio de las opciones de compra compradas y primas pagadas).

Conclusión.

¿Se ha estado preguntando cómo ganar dinero sin centrarse en la dirección del mercado?

Esta publicación brinda suficientes estrategias no direccionales que puede usar para ganar dinero operando en el mercado de activos.

Aplíquelos en consecuencia para obtener ganancias consistentes.