Come guadagnare con strategie non direzionali

Cosa sono le strategie non direzionali?

Le strategie non direzionali sono strategie neutre che non si basano sulla direzione in cui si muove il mercato.

Sia che i mercati si muovano verso l'alto o verso il basso, queste strategie genereranno profitti.

Sono l'esatto contrario di Strategie direzionali.

Le strategie direzionali presuppongono che il mercato si muova in una sola direzione.

Generano profitti solo se il prezzo si muove nella direzione prevista e una perdita se il prezzo si muove nella direzione opposta.

Le strategie non direzionali, quindi, vengono come una soluzione per snellire le insidie ​​delle strategie direzionali.

Riconoscono il fatto che i mercati non sono unilaterali, offrendo così opzioni per quando un asset prende una direzione diversa da quella che prevedi.

Puoi davvero fare soldi facendo trading con strategie non direzionali?

Bene, in questo post, ti mostrerò come farlo esattamente.

Come guadagnare con strategie non direzionali.

1. Negoziare lo Straddle.

Uno straddle è una strategia di trading neutrale. Implica l'acquisto simultaneo di opzioni Call e Put, allo stesso prezzo di esercizio e con lo stesso tempo di scadenza.

Guadagnerai se il prezzo aumenta o diminuisce rispetto al prezzo di esercizio di un importo superiore al premio totale pagato.

Ciò significa che un mercato del genere deve essere molto volatile affinché il prezzo si muova in modo significativo.

Come si determina il premio totale da pagare per la sella?

Aggiungendo il costo della put e dell'alternativa call. Se ciascuno costa $ 5, il costo per l'installazione di una tale sella è di $ 10.

Dove il prezzo di esercizio è di $ 60, allora il prezzo deve trade al di fuori dell'intervallo da $ 50 a $ 70 per ottenere un profitto.

Se trades all'interno dell'intervallo, perderai dei soldi.

Sulla stessa nota, se il prezzo, alla scadenza, sale a $ 75, allora la call varrà $ 15 mentre la put varrà zero.

D'altra parte, se il prezzo alla scadenza scende a $ 45, la put varrà $ 15 mentre la call varrà zero.

In entrambi i casi, guadagni $ 5 in più e questa è redditività.

Se il prezzo alla scadenza scende a $ 55, la put varrà $ 5 mentre la call varrà zero.

Al contrario, se il prezzo alla scadenza sale a $ 65, allora la call vale $ 5 mentre la put vale zero.

In entrambi i casi, ci sarà una perdita netta di $ 5 che non è una grande perdita.

2. Scambiare lo strangolamento.

Uno strangolamento è un tempo fisso trade strategia di trading.

Implica il possesso simultaneo di opzioni Call e Put, con lo stesso tempo di scadenza ma a prezzi di esercizio diversi.

È una strategia comune se sai che il prezzo di un asset si muoverà in modo significativo ma non sei sicuro della direzione che prenderà.

La strategia diventa redditizia solo quando il prezzo oscilla bruscamente in qualsiasi direzione.

In un lungo strangolamento, il prezzo di esercizio dell'opzione call è superiore al prezzo di mercato corrente.

Al contrario, il prezzo di esercizio dell'opzione put è inferiore al prezzo di mercato corrente.

Uno strangolamento corto è simile a uno straddle corto.

È una strategia neutrale proprio come lo è nello straddle.

Qui, guadagni se il prezzo sale o scende dal prezzo di esercizio di un importo superiore al premio totale pagato.

Ad esempio, supponiamo che il prezzo di esercizio sia $ 60.

Inserisci un'alternativa call a $ 65 e il costo è di $ 5 e un'opzione put a $ 55 al costo di $ 4.5.

Se alla scadenza il prezzo è ancora compreso tra $ 55 e $ 65, perdi tutto - $ 9.5.

Se alla scadenza il prezzo è di $ 45, la put vale ($ 10 meno $ 4.5) mentre l'alternativa call perde $ 5.

Ti rendi conto che il put ti ha fatto guadagnare $ 5.5 mentre l'alternativa call ha perso $ 5.

L'effetto netto è un profitto di $ 0.5 e se avessi acquistato 1,000 unità, questo ti farà $ 500.

3. Scambio di Butterfly Spread.

Lo spread Butterfly è un'altra strategia FTT utilizzata nel trading non direzionale.

Si tratta di inserire quattro tempi fissi trade contratti con la stessa scadenza ma tre diversi prezzi di esercizio.

Questi prezzi di esercizio sono i prezzi di esercizio più alti, i prezzi bassi e quelli più bassi.

Il prezzo di esercizio più alto e quello più basso sono alla stessa distanza dal prezzo di esercizio a prezzo ridotto.

3.1 Long call butterfly è creato da:

• Acquisto di 1 contratto call in the money con un prezzo di esercizio basso.
• Vendita di 2 contratti di chiamata a pagamento.
• Acquisto di 1 opzione call out-of-the-money con un prezzo di esercizio più alto.

Profitto massimo - uno sciopero del contratto venduto inferiore (sciopero della chiamata inferiore, premi e commissioni).

Perdita massima - premi più commissioni.

3.2 Short call butterfly è creato da:

• Vendere 1 contratto call in the money con un prezzo di esercizio basso.
• Acquisto di 2 contratti call at the money.
• Vendere 1 contratto call out-of-the-money con un prezzo di esercizio più alto.

Massimo profitto: il premio iniziale ha ricevuto meno commissioni.

Perdita massima - prezzo di esercizio della chiamata acquistata inferiore (prezzo di esercizio inferiore e premi ricevuti).

3.3 La farfalla lunga è creata da:

• Acquisto di 1 put con un prezzo di esercizio basso.
• Vendita di 2 contratti put at the money.
• Acquisto di 1 put con un prezzo di esercizio più alto.

Massimo profitto - prezzo di esercizio più alto inferiore (prezzo di esercizio della vendita venduta e premi pagati).

Perdita massima - premi più commissioni.

3.4 La farfalla corta è creata da:

• Vendere 1 opzione put out-of-the-money con un prezzo di esercizio basso.
• Acquisto di 2 contratti put at the money.
• Vendere 1 contratti put in the money a un prezzo di esercizio più alto.

Massimo profitto - premi ricevuti.

Perdita massima - prezzo di esercizio più alto inferiore (prezzo di esercizio della put acquistata e premi ricevuti).

3.5 Iron Butterfly è creato da:

• Acquisto di 1 contratto put out-of-the-money con un prezzo di esercizio basso.
• Vendere 1 contratto put at-the-money.
• Vendita di 1 contratti di chiamata a pagamento.
• Acquisto di 1 contratto call out-of-the-money con un prezzo di esercizio più alto.

Profitti massimi - premi ricevuti.

Perdita massima - prezzo di esercizio della chiamata acquistata meno (prezzo di esercizio della chiamata venduta e premi ricevuti).

3.6 retromarcia Iron La farfalla.

Questo è stato creato da:

• Vendere 1 out-of-the-money a un prezzo di esercizio basso.
• Acquisto di 1 contratto put at-the-money.
• Acquisto di 1 contratto di chiamata a pagamento.
• Vendere 1 contratto call out-of-the-money a un prezzo di esercizio più alto.

Profitto massimo: prezzi di esercizio di tutti i contratti call venduti meno (prezzo di esercizio delle opzioni call acquistate e premi pagati)

Conclusione.

Ti stai chiedendo come fare soldi senza concentrarti sulla direzione del mercato?

Questo post fornisce strategie non direzionali sufficienti che puoi utilizzare per fare soldi facendo trading sul mercato degli asset.

Applicali di conseguenza per ottenere profitti consistenti.